선물/옵션 거래 시스템 – 삼성증권

Who

삼성증권은 증권거래, 자산관리 및 기업금융과 자금운용에 이르는 다양한 금융 서비스를 제공하는 국내 최대의 투자 금융 기업임.

Problem

삼성증권은 DBMS 성능 부족과 안정성 저하로 어려움에 직면함.

• 삼성 증권은 주요 기관 투자자들로부터의 매출이 감소됨.
• 삼성증권 고객들은 거래 기회를 놓치는 경우가 발생, 이로 인한 손실로 불만이 증가.
• 삼성증권은 결과적으로 신규 고객 확보에 어려움이 발생함.
• 선물/옵션 거래 시스템의 운영 DBMS였던 Sybase의 불충분한 트랜잭션 속도가 근본 원인임.
• 삼성증권은 선물/옵션 시장에서 증가되는 거래량을 감당하지 못함. [1]

Solution

삼성증권은 2006년부터 Altibase를 지속적으로 사용함. 당시 알티베이스로 전환 결정을 내린 이유는 기존의 디스크 DBMS는 사용성의 한계가 있음을 빨리 인식했기 때문임.
빠른 시간 내에 Sybase를 Altibase로 교체함으로써 삼성증권은 문제점들을 해결하고 高성능과 高가용성을 제공하게 됨. Altibase는 표준을 준수하는 솔루션으로써, 새로운 시스템 개발에 4명의 엔지니어 투입으로 단 2개월 만에 구축이 완료됨.

Results

• 삼성증권은 현재 실시간 데이터 처리 성능, 高가용성 및 안정성 확보함.
• 고객 유지율 강화 및 신규 고객 증가.
• 삼성증권의 DBMS는 실시간 Replication 기능을 통해 99.999%의 高가용성을 확보하여 무정지로 운영되고 있음.
• 현재 삼성증권은 고객에게 기존 Sybase 보다 27배 빠른 증권 거래 시스템으로 서비스를 제공함.
• 삼성증권은 한국의 선물/옵션 시장에서 거래하는 모든 글로벌 기관투자자들의 15% 이상에게 서비스를 제공하고 있음. 

Technical Details – 선물/옵션 거래 시스템

삼성증권은 高성능, 高가용성 및 마이그레이션 차원에서 특장점을 보유한 Altibase를 활용하여 탁월한 효과를 얻음.

 高성능

삼성증권은 Altibase로 전환 하기 전 전통적인 디스크 DBMS인 Sybase를 사용하고 있었으나 거래 규모의 증가는 데이터 처리량의 증가로 이어짐. 이러한 증가로 인해 기존의 전통적인 DBMS의 성능은 한계에 부딪히고 즉각 병목현상이 발생됨.
성능 개선을 위한 데이터 캐싱은 효과가 없었고, 건당 평균 80 ms의 실행시간 소요 및 분당 750 건의 주문을 처리하는 수준에 그침. 또한, 일반적인 거래들을 처리하는 데 소요되는 CPU 사용율이 60%에 달하며 시스템 증설에 대한 부담이 급속도로 증가함.
삼성증권은 Sybase 대체용으로 Altibase를 도입하여 성능 면에서 탁월한 개선을 실현함.
삼성증권은 Altibase를 활용하여 건당 3 ms의 실행속도로, 초당 20,000건의 거래를 처리함. 또한 Altibase는 초고속 성능을 유지하면서도 CPU 사용량은 20% 미만에 머물며 시스템 자원 소모를 현저히 감소시킴.

마이그레이션

Altibase는 풍부한 기능 및 표준을 준수하는 DBMS이므로 삼성증권이 기존 DBMS를 새로운 시스템으로 이관하는 작업을 하는데 용이했음. 기존의 Sybase 데이터 및 테이블과 Stored Procedure는 4명의 엔지니어가 일반적인 프로그래밍 언어와 표준 SQL을 사용하여 2개월 내에 모두 Altibase로 전환함.

高가용성

Sybase는 성능 이슈 외에도 거래량 폭증 시 데이터가 유실되거나 시스템이 중단되는 등 신뢰성과 안정성에서 이슈가 발생하였음. Altibase의 Replication은 삼성증권이 하드웨어나 소프트웨어에 추가적인 투자를 하지 않고도 신속하게 이슈들을 해결할 수 있는 완벽한 기능을 제공하였음.
삼성증권은 알티베이스의 Replication 기능 활용을 위해 Altibase를 도입하고 Active-Standby 형태의 高가용성 아키텍처를 구현. 이러한 아키텍처에서 Altibase의 Replication 기능은 제 2의 시스템에 데이터의 최신 백업 본을 유지하게 함.
마스터 서버가 예상치 않게 장애를 일으킬 경우, 제 2의 서버로부터 동일한 데이터를 사용하여 서비스는 즉각적으로 재시작 됨.  이러한 기능은 신뢰성과 장애 허용 범위를 증가시켜 무정지 운영 환경을 제공함.
삼성증권은 이러한 아키텍처를 통해 중요한 데이터가 손상되지 않도록 보호하고 있으며 시스템 장애나 오류와 같은 계획되지 않은 시스템 정지는 물론 패치 혹은 DBMS 업그레이드를 위해 계획 하에 시스템을 정지하는 경우에도 문제없이 서비스 제공 가능함.

 

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[1] 2010년 한국의 선물/옵션 거래량은 37억 5천 건을 기록